제가 작성하고 있는 매매일지 입니다.
제가 매매할 때 작성하고, 궁금하신 부분들 질의응답 형태로 진행하고 있어서, 편하게 오셔서 놀다 가세요 :D
[ YTA ] Y의 트레이딩 아카데미
매매일지 : https://t.me/YTA_BTC_NOTE 리딩방 아님 CONNTACT DM :@JJIBAN
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손실 없는 전략을 찾는 순간, 트레이딩은 망가지기 시작합니다.
백테스트의 목적을 착각하면 오래 살아남기 어렵다.
트레이딩을 하다 보면 누구나 한 번쯤 이런 생각을 합니다.
"손실을 최대한 없앨 수 없을까?"
"백테스트를 더 돌리면 완벽한 전략이 나오지 않을까?"
그래서 사람들은 전략을 계속 수정하기 시작합니다.
손실 구간을 줄이려고 필터를 추가하고, 특정 상황에서는 진입을 막고, 드로우다운이 나오면 새로운 조건을 붙입니다.
그렇게 백테스트 결과를 예쁘게 만들려고 합니다.
근데 여기서 굉장히 중요한 착각이 시작됩니다.
많은 사람들이 백테스트를 "손실 없는 전략"을 만들기 위해 사용한다는 점입니다.
하지만 시장은 그렇게 단순하지 않습니다.
손실 없는 수익은 없습니다.
수익이 있다는 건 결국 어떤 리스크를 감수하고 있다는 뜻.
즉 시장에서 돈을 번다는 건, 누군가는 감당하지 못하는 변동성과 리스크를 내가 받아내고 있다는 의미에 가깝습니다.
근데 사람들은 이 리스크는 피하면서, 수익만 가져가려고 합니다.
그래서 백테스트를 돌리며 계속 전략을 다듬습니다.
겉으로 보면 굉장히 정교해 보입니다.
승률도 높고, 손실도 작고, 차트도 예쁘게 나옵니다.
문제는 대부분 여기서 끝난다는 점입니다.
실전 시장은 백테스트처럼 움직이지 않습니다.
백테스트에서는 완벽해 보였던 조건들이 실전에서는 전혀 다르게 작동하기도 하고, 과거에는 잘 맞던 필터가 현재 시장에서는 오히려 독이 되기도 합니다.
왜냐하면 시장은 내가 만든 조건을 모르기 때문인데
결국 너무 완벽하게 다듬어진 전략은 시장을 이해한 전략이라기보다, 과거 데이터를 억지로 맞춘 결과물에 가까워질 수도 있습니다.
그래서 백테스트의 진짜 목적은 손실을 없애는 것이 아닙니다.
손실 속에서도 내가 냉정함을 유지할 수 있는지 확인하는 과정에 더 가깝습니다.
예를 들면, 어떤 전략이 있다면 중요한 건 단순히 "승률이 몇 퍼센트인가"가 아닙니다.
- 연속 손실이 몇 번 나올 수 있는지
- 최대 손실 구간이 어느 정도인지
- 내가 그 구간을 실제로 버틸 수 있는지
- 손실이 나와도 원칙을 유지할 수 있는지
이런 부분이 훨씬 중요하죠.
왜냐하면 대부분 사람들은 전략이 망가져서 돈을 잃기보다, 손실 구간에서 감정적으로 무너지면서 원칙을 깨다가 계좌가 망가지는 경우가 대부분이기 때문인데,
그래서 진짜 좋은 백테스트는 "손실이 없는 전략"을 만드는 과정이 아니라, "이 정도 손실이라면 내가 계속 실행할 수 있겠다."를 확인하는 과정에 가깝습니다.
손실 자체를 피하려고만 만든 전략은 결국 시장이 조금만 바뀌어도 무너지기 쉽습니다.
반대로 손실을 인정한 상태에서 만든 전략은 오래 살아남을 가능성이 높습니다.
트레이딩은 결국 손실을 없애는 게임이 아니라, 감당 가능한 손실 속에서 살아남는 게임에 더 가깝기 때문입니다.
= 백테스트의 목적은 손실을 없애는 게 아니라, 손실 속에서도 냉정하게 전략을 유지할 수 있는지를 확인하는 것